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遠(yuǎn)期利率協(xié)議是一種針對(duì)債券的遠(yuǎn)期合約。
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判斷題
在經(jīng)濟(jì)處于衰退時(shí)期,經(jīng)濟(jì)面臨通縮壓力,短期國債的收益率一般高于長期國債的收益率。
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判斷題
選擇CTD時(shí),久期相同的債券中,收益率高的債券相對(duì)便宜。
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