單項選擇題其他條件不變，如果標的指數(shù)上漲1個點，則股指看跌期權理論價值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點
B.上漲，且幅度小于等于1點
C.下跌，且幅度大于等于1點
D.下跌，且幅度小于等于1點


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1.單項選擇題對于美式期權而言，期權時間價值（）。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變，但變化方向不確定

3.單項選擇題看跌期權的價值與標的價格呈（）向關系，與行權價格呈（）向關系。

A.正，正
B.正，反
C.反，正
D.反，反

4.單項選擇題對于平值期權，隨著到期日的臨近，時間價值損失速度將（）。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律

5.單項選擇題關于期權的內(nèi)在價值和時間價值，下列說法正確的是（）。

A.內(nèi)在價值等于0的期權一定是虛值期權
B.看漲期權的時間價值會隨著到期日的臨近而加速損耗
C.時間價值損失對買入看跌期權的投資者有利
D.時間價值損失對賣出看漲期權的投資者不利

7.單項選擇題下列期權當中，時間價值占權利金比值最大的是（）。

A.實值期權
B.平值期權
C.虛值期權
D.看漲期權

8.單項選擇題下列期權中，時間價值最大是（）。

A.行權價為12的看漲期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為13.5
B.行權價為23的看漲期權，其權利金為3，標的資產(chǎn)的價格為23
C.行權價為15的看跌期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為14
D.行權價為7的看跌期權，其權利金為2，標的資產(chǎn)的價格為8

10.單項選擇題看漲期權的多頭可以通過（）的方式平倉。

A.賣出同一看跌期權
B.買入同一看跌期權
C.賣出同一看漲期權
D.買入同一看漲期權