A.買入股票
B.買入股票和買入看跌期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入股票和賣出看跌期權(quán)
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A.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為無(wú)窮大
B.最大收益為無(wú)窮大，最大虧損為36點(diǎn)
C.最大收益為36，最大虧損為2336點(diǎn)
D.最大收益為36點(diǎn)，最大虧損為2264點(diǎn)
A.買入短期限實(shí)值期權(quán)
B.賣出長(zhǎng)期限虛值期權(quán)
C.買入長(zhǎng)期限平值期權(quán)
D.賣出短期限平值期權(quán)
A.最大收益為2300點(diǎn)
B.最大虧損為16點(diǎn)
C.最大虧損為2280點(diǎn)
D.最大收益2284點(diǎn)
A.10點(diǎn)
B.-5點(diǎn)
C.-15點(diǎn)
D.5點(diǎn)
A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格
A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價(jià)格
A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元
A.2150
B.2200
C.2250
D.2300
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。