A.20,-30,牛市價差策略
B.20,-30,熊市價差套利
C.30,-20,牛市價差策略
D.30,-20,熊市價差策略
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A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權
A.買入看跌期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權,并買入股指期貨
D.買入看漲期權,并賣出股指期貨
A.買入跨式期權
B.賣出跨式期權
C.買入垂直價差期權
D.賣出垂直價差期權
A.買入看漲期權
B.賣出看漲期權
C.賣出看跌期權
D.買入看跌期權
最新試題
關于采購經理人指數(shù)的說法不正確的是()
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據中下列哪些包括在內()
下列()是最受市場關注的指標,不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。