A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差
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A.標的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權(quán)價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權(quán)價格的變化
D.每買一手看跌期權(quán),同時賣一手標的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大,Gamma會變小
D.Delta會變小,Gamma會變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負,看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正,看跌期權(quán)的delta為負
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
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隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
下列()是最受市場關(guān)注的指標,不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()