A.期權權利金價格的波動
B.無風險收益率的波動
C.標的資產價格的波動
D.期權行權價格的波動
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A.已實現波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率
A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差
A.標的資產價格的微小變化幾乎不會引起期權價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產價格的較大變化不會引起期權價格的變化
D.每買一手看跌期權，同時賣一手標的資產
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權的delta為負，看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正，看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負
A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產價格變動的風險
D.波動率變動的風險
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數成分股，來獲取與目標指數走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在指數化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨加現金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
期貨現貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。