股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。

對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。