A.此交易策略為買(mǎi)入看漲期權(quán)比率價(jià)差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
C.指數(shù)下跌時(shí)此交易策略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限
D.此交易策略的到期收益最大為48點(diǎn)
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A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護(hù)性看跌策略
A.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看跌期權(quán)
C.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，賣(mài)出1手行權(quán)價(jià)30
的看跌期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)35的看跌期權(quán)
D.買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)25的看漲期權(quán)，賣(mài)出2手行權(quán)價(jià)30的看漲期權(quán)，買(mǎi)入1手行權(quán)價(jià)35的看漲期權(quán)
A.該策略屬于牛市策略
B.該策略屬于熊市策略
C.損益平衡點(diǎn)為1970點(diǎn)
D.損益平衡點(diǎn)為2030點(diǎn)
A.投資者潛在最大盈利為所支付權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為所支付權(quán)利金
C.投資者的最大盈利無(wú)限
D.投資者是做多波動(dòng)率
A.投資者潛在最大盈利為所收取的權(quán)利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權(quán)利金
C.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之和
D.投資者損益平衡點(diǎn)為行權(quán)價(jià)格與權(quán)利金之差
A.買(mǎi)入3個(gè)月到期的平值看漲期權(quán)
B.買(mǎi)入3個(gè)月到期的平值看跌期權(quán)
C.賣(mài)出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看漲期權(quán)
D.賣(mài)出1個(gè)月到期的深度實(shí)值看跌期權(quán)
A.85
B.95
C.120
D.130
A.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)為2450點(diǎn)的看漲期權(quán)
B.賣(mài)出股指期貨
C.買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)為2350點(diǎn)的看漲期權(quán)
D.賣(mài)出執(zhí)行價(jià)為2300點(diǎn)的看跌期權(quán)
A.68.5
B.69
C.69.5
D.70
A.其它影響因素不變的情況下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格正相關(guān)
B.其它影響因素不變的情況下，期權(quán)剩余期限與期權(quán)時(shí)間價(jià)值正相關(guān)
C.對(duì)看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
D.對(duì)看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿(mǎn)倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買(mǎi)入股指期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。