單項(xiàng)選擇題某美國進(jìn)口商在3個月后需支付40萬歐元貨款,為對沖外匯風(fēng)險(xiǎn),考慮通過外匯期貨合約進(jìn)行套期保值。歐元兌美元即期匯率月度變動標(biāo)準(zhǔn)差是1%,CME交易的歐元兌美元期貨(每手合約價(jià)值為125000歐元)月度變動的標(biāo)準(zhǔn)差是1.25%,期貨價(jià)格與即期匯率價(jià)格相關(guān)系數(shù)是0.8。為達(dá)到最佳套期保值效果,該美國進(jìn)口商應(yīng)該()。

A.賣出2手歐元兌美元期貨合約
B.買入2手歐元兌美元期貨合約
C.賣出3手歐元兌美元期貨合約
D.買入3乎歐元兌美元期貨合約


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2.單項(xiàng)選擇題國內(nèi)某投資者買入1份3個月期的人民幣兌日元價(jià)格為15的遠(yuǎn)期合約,即期人民幣兌日元的價(jià)格是16。下列說法正確的是()。

A.人民幣貶值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利

4.單項(xiàng)選擇題由于匯率變動導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表變化的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.儲備風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)
D.會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題某日我國外匯市場美元兌人民幣的即期匯率為6.00,美國市場年化利率為3%,中國市場年化利率為8%,假設(shè)12個月的美元兌人民幣遠(yuǎn)期匯率為6.3,則某一國內(nèi)交易者()。

A.投資于美國市場收益更大
B.投資于中國市場收益更大
C.投資于中國與美國市場的收益相同
D.無法確定投資市場

最新試題

核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()

題型:單項(xiàng)選擇題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型:判斷題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:單項(xiàng)選擇題

中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:單項(xiàng)選擇題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

題型:判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。

題型:判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型:判斷題