A.賣出美元兌歐元期貨合約
B.買入美元兌歐元期貨合約
C.賣出美元兌歐元看跌期權(quán)
D.買入美元兌歐元看跌期權(quán)
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A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管下降,但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國經(jīng)濟(jì)增長率下降,但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.針對該筆款項(xiàng)進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項(xiàng)進(jìn)行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項(xiàng)進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項(xiàng)進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議,約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物,為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標(biāo),考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項(xiàng)目是否中標(biāo)等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債,為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入,為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負(fù)債,為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動,進(jìn)行相關(guān)的風(fēng)險管理措施
B.持有期限為5年的日元負(fù)債,為了對沖日元匯率波動,降低日元貸款成本,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
C.某金融機(jī)構(gòu)持有期限為3年的美元債券,為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項(xiàng)目,3個月之后知道是否中標(biāo),為了對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項(xiàng)目是否中標(biāo)不確定性因素,進(jìn)行相關(guān)風(fēng)險管理措施
A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元,為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主,為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù),向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項(xiàng)目,自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng),為了對沖匯率波動風(fēng)險,須采取對應(yīng)措施
D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益,需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)
A.選擇相關(guān)性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運(yùn)用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手?jǐn)?shù)
A.貨物
B.服務(wù)
C.直接投資
D.證券投資
最新試題
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
中國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()