A.固定端年化利率
B.浮動端年化利率
C.固定端與浮動端利率的差額
D.在基準(zhǔn)利率上加減點(diǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.未能在理想的價格點(diǎn)位或交易時刻完成買賣
B.對手方違約的風(fēng)險
C.前端參考利率的現(xiàn)金流不能被后端的現(xiàn)金流所抵銷
D.預(yù)期利率下降，實(shí)際利率卻上升
A.浮動利率換浮動利率
B.固定利率換固定利率
C.固定利率換浮動利率
D.本金遞增型互換
A.本金變化型互換
B.過山車型互換
C.本金過渡型互換
D.本金增長型互換
A.1個月后借入資金為4個月的投資融資
B.4個月后借入資金為1個月的投資融資
C.在1個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在4個月后借入
D.1個月后借入資金為3個月的投資融資
A.3個月后借入資金為6個月的投資融資
B.6個月后借入資金為3個月的投資融資
C.在3個月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在6個月后借入
D.3個月后借入資金為3個月的投資融資
最新試題
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）