A.有利于企業(yè)進(jìn)行套期保值
B.幫助銀行進(jìn)行利率風(fēng)險(xiǎn)管理
C.有利于發(fā)現(xiàn)利率市場(chǎng)價(jià)格
D.幫助銀行進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
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A.交易場(chǎng)所不同
B.投資者面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)不同
C.條款標(biāo)準(zhǔn)化程度不同
D.合約的標(biāo)的資產(chǎn)不同
A.主協(xié)議
B.定義文件
C.信用支持文檔
D.交易確認(rèn)書(shū)
A.利率類(lèi)
B.債券類(lèi)
C.外匯類(lèi)
D.信用類(lèi)
A.發(fā)行固息債
B.發(fā)行浮息債
C.增發(fā)股票
D.發(fā)行銅價(jià)掛鉤的結(jié)構(gòu)化票據(jù)
A.股票指數(shù)型基金
B.期限為3年的股指聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
C.期限為2年的匯率聯(lián)結(jié)型保本產(chǎn)品
D.期貨私募基金
A.股指期權(quán)
B.普通股票
C.大額可轉(zhuǎn)換定期存單
D.雙貨幣票據(jù)
A.可轉(zhuǎn)換債券
B.某股票指數(shù)基金
C.新股申購(gòu)
D.貨幣市場(chǎng)基金
A.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最差的
B.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中表現(xiàn)最好的
C.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中波動(dòng)最大的
D.到期收益率關(guān)聯(lián)于一籃子貨幣中的平均表現(xiàn)
A.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣(mài)出
B.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣(mài)出
C.建立一個(gè)美元／歐元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣(mài)出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率對(duì)美元LIBOR的利率互換合約，約定支付參考LIBOR的美元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
D.建立一個(gè)歐元／美元的5年期的遠(yuǎn)期合約，以一定的遠(yuǎn)期匯率賣(mài)出；同時(shí)，建立一個(gè)歐元固定利率Euribor的利率互換合約，約定支付參考Eurihor的歐元浮動(dòng)利息，并獲取歐元固定利息
A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。