A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．互換
B．期貨
C．期權(quán)
D．遠(yuǎn)期
A.封頂浮動(dòng)利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動(dòng)利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動(dòng)利率票據(jù)
D.超級浮動(dòng)利率票據(jù)
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠(yuǎn)期利率
A.對沖匯率風(fēng)險(xiǎn)
B.降低融資成本
C.對沖利率風(fēng)險(xiǎn)
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合
A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進(jìn)行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動(dòng)利率債券的組合進(jìn)行估值
A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時(shí)CDS賣方收入30萬元
C.違約時(shí)CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元
A.定價(jià)日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計(jì)算股票收益時(shí)僅需要考慮股票價(jià)格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動(dòng)利率計(jì)算
A.外匯市場
B.權(quán)益市場
C.貨幣市場
D.債券市場
A.專業(yè)二級市場投資機(jī)構(gòu)
B.大宗交易的機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
基金公司預(yù)期市場上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。