多項選擇題在使用Black-Scholes模型為以利率為標的物的結構化產(chǎn)品定價時,影響定價偏差的因素包括()。

A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)


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1.多項選擇題在進行債務擔保憑證定價時,會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括()。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關性
D.到期日

2.多項選擇題當采用傳統(tǒng)的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權進行定價時,會導致定價偏差的因素包括()。

A.標的資產(chǎn)價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近,債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近,債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

3.多項選擇題結構化產(chǎn)品嵌入了()就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權空頭
B.亞式看漲期權多頭
C.回溯看漲期權多頭
D.兩值看漲期權空頭

4.多項選擇題某款逆向浮動利率票據(jù)的息票率為:15%-LIBOR。這款產(chǎn)品是()。

A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合

5.多項選擇題股指聯(lián)結票據(jù)的收益增強結構的實現(xiàn)方法包括嵌入()。

A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構

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