A.Rm是指貝塔系數(shù)等于1時的股票要求的報酬率
B.預(yù)計通貨膨脹率提高時，證券市場線會向上平移
C.從證券市場線可以看出，投資者要求的報酬率僅僅取決于市場風(fēng)險
D.風(fēng)險厭惡感的加強，會提高證券市場線的斜率
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A.股票價值2.62元
B.股票價值2.54元
C.股票預(yù)期報酬率為10%
D.股票預(yù)期報酬率為14.8%
A.有效投資組合的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B.用證券市場線描述投資組合（無論是否有效地分散風(fēng)險）的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C.當(dāng)投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權(quán)平均值
D.當(dāng)投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
A.A債券的計息期利率為5%
B.A債券的年有效折現(xiàn)率為10.25%
C.A債券的半年折現(xiàn)率為5%
D.A債券的報價折現(xiàn)率為10%
A.報酬率的期望值
B.預(yù)期報酬率的方差
C.預(yù)期報酬率的標準離差
D.預(yù)期報酬率的標準離差率
A.當(dāng)相關(guān)系數(shù)足夠小時，該曲線向左彎曲
B.該曲線包括有效集和無效集兩部分
C.該曲線反映了各種投資比例下的收益與風(fēng)險的關(guān)系
D.有效集是最小方差組合點到最高預(yù)期報酬率組合點的那段曲線
最新試題
假設(shè)甲、乙證券收益的相關(guān)系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構(gòu)成的投資組合（）。
計算分析題：某企業(yè)準備投資開發(fā)新產(chǎn)品，現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的期望投資報酬率如下表所示：要求：（1）計算甲乙兩個方案期望報酬率的預(yù)期值；（2）計算甲乙兩個方案期望報酬率的方差和標準差；（3）計算甲乙兩個方案期望報酬率的變異系數(shù)；（4）根據(jù)以上結(jié)果，比較甲乙兩個方案風(fēng)險的大小。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
下列關(guān)于協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
若n期普通年金現(xiàn)值系數(shù)為，下列各項中，其數(shù)值等于n期預(yù)付年金現(xiàn)值系數(shù)的有（）。
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。