單項選擇題假設ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權。則按照復制原理，下列說法錯誤的是（）。

A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權的價值為682元
D.期權的價值為844元


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2.多項選擇題在其他因素不變的情況下，下列事項中，會導致歐式看漲期權價值增加的有（）。

A.期權執(zhí)行價格提高
B.期權到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風險利率提高

3.單項選擇題下列關于期權投資策略的表述中，正確的是（）

A.保護性看跌期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，但不改變凈損益的預期值
B.拋補看漲期權可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，是機構投資者常用的投資策略
C.多頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最壞的結果是損失期權的購買成本
D.空頭對敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益，其最低收益是出售期權收取的期權費

4.單項選擇題下列有關看漲期權價值的表述中，不正確的是（）。

A.期權的價值上限是執(zhí)行價格
B.只要尚未到期，期權的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權的內(nèi)在價值也為零
D.股價足夠高時，期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近

5.多項選擇題對于期權持有人來說，下列表述正確的有（）。

A.對于看漲期權來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“實值期權”
B.對于看跌期權來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時的期權為“實值期權”
C.對于看漲期權來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“虛值期權”
D.對于看跌期權來說，標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價高于執(zhí)行價格時的期權為“虛值期權”

最新試題

利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權的4期二叉樹單位：元

題型：問答題

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。

題型：單項選擇題

甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

題型：多項選擇題

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題

若丁投資人賣出一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題

下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。

題型：多項選擇題

若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題

若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題

若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

題型：問答題