A.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均大于乙項目
B.甲項目取得更高報酬和出現(xiàn)更大虧損的可能性均小于乙項目
C.甲項目實際取得的報酬會高于其預期報酬
D.乙項目實際取得的報酬會低于其預期報酬
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A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
A.16.75%和25%
B.13.65%和16.24%
C.16.75%和12.5%
D.13.65%和25%
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券的報酬率標準差有關(guān)，而且與各證券之間報酬率的協(xié)方差有關(guān)
B.持有多種彼此不完全正相關(guān)的證券可以降低風險
C.資本市場線反映了持有不同比例無風險資產(chǎn)與市場組合情況下風險和報酬的權(quán)衡關(guān)系
D.投資機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權(quán)衡關(guān)系
【知識點】證券組合投資風險
A.有效投資組合的期望收益與風險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B.用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風險)的期望收益與風險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C.當投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標準差等于這兩種證券收益率標準差的加權(quán)平均值
D.當投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標準差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
最新試題
某企業(yè)編制"直接材料預算"，預計第四季度期初存量456千克，季度生產(chǎn)需用量2120千克，預計期末存量為350千克，材料單價為10元，若材料采購貨款有50%在本季度內(nèi)付清，另外50%在下季度付清，假設(shè)不考慮其他因素，則該企業(yè)預計資產(chǎn)負債表年末"應付賬款"項目為（）元。
上市公司公開發(fā)行優(yōu)先股，應當符合以下哪些情形之一（）
對于歐式期權(quán)，下列說法正確的是（）。
E公司只產(chǎn)銷一種甲產(chǎn)品，甲產(chǎn)品只消耗乙材料。2010年第四季度按定期預算法編制2011年的企業(yè)預算，部分預算資料如下：資料一：乙材料2011年年初的預計結(jié)存量為2000千克，各季度末乙材料的預計結(jié)存量數(shù)據(jù)如下表所示：每季度乙材料的購貨款于當季支付40%，剩余60%于下一個季度支付；2011年年初的預計應付賬款余額為80000元。該公司2011年度乙材料的采購預算如下表所示：注：表內(nèi)"材料定額單耗"是指在現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)條件下，生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需要的材料數(shù)量；全年乙材料計劃單價不變；表內(nèi)的"*"為省略的數(shù)值。資料二：E公司2011年第一季度實際生產(chǎn)甲產(chǎn)品3400件，耗用乙材料20400千克，乙材料的實際單價為9元／千克。要求：（1）確定E公司乙材料采購預算表中用字母表示的項目數(shù)值；（2）計算E公司第一季度預計采購現(xiàn)金支出和第四季度末預計應付款金額；（3）計算甲產(chǎn)品耗用乙材料的單位標準成本；（4）計算E公司第一季度甲產(chǎn)品消耗乙材料的成本差異、價格差異與數(shù)量差異；（5）根據(jù)上述計算結(jié)果，指出E公司進一步降低甲產(chǎn)品消耗乙材料成本的主要措施。
A公司2013年稅前經(jīng)營利潤為3000萬元，所得稅稅率為30%，折舊與攤銷100萬元，經(jīng)營現(xiàn)金增加30萬元，其他經(jīng)營流動資產(chǎn)增加420萬元，經(jīng)營流動負債增加90萬元，經(jīng)營長期資產(chǎn)增加1000萬元，經(jīng)營長期負債增加120萬元，利息費用100萬元。該公司按照固定的負債率40%為投資籌集資本，則股權(quán)現(xiàn)金流量為（）萬元。
M公司發(fā)行了甲股票，剛剛支付的股利為1元，預計以后各年將以固定股利支付率發(fā)放股利，保持稅后利潤的增長率6%不變，假設(shè)目前的無風險報酬率為4%，市場平均報酬率為14%，甲股票的β系數(shù)為1.2，那么甲股票目前的價值是（）元。
下列有關(guān)市場有效性的說法中，不正確的有（）。
按完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的數(shù)量比例，將直接材料費用在完工產(chǎn)品和月末產(chǎn)品之間分配，應具備的條件是（）。
計算分析題：C公司目前的資本來源包括每股面值1元的普通股800萬股和平均利率為10%的3000萬元債務(wù)。該公司現(xiàn)在擬投資一個新項目生產(chǎn)一種新產(chǎn)品，該項目需要投資4000萬元。該項目備選的籌資方案有三個：（1）按11%的利率發(fā)行債券；（2）按面值發(fā)行股利率為12%的優(yōu)先股；（3）按20元／股的價格增發(fā)普通股。該公司目前的息稅前利潤為1600萬元；公司適用的所得稅稅率為40%；證券發(fā)行費可忽略不計。要求：（1）計算增發(fā)普通股和債券籌資的每股收益無差別點，以及增發(fā)普通股和優(yōu)先股籌資的每股收益無差別點；（2）如果新產(chǎn)品可提供1000萬元或4000萬元的新增息稅前利潤，在不考慮財務(wù)風險的情況下，C公司應選擇哪一種籌資方式？
計算分析題：A公司是電腦經(jīng)銷商，預計今年需求量為3600臺，平均購進單價為1500元，平均每日供貨量100臺，每日銷售量為10臺（一年按360天計算），單位缺貨成本為100元。與訂貨和儲存有關(guān)的成本資料預計如下：（1）采購部門全年辦公費為100000元，平均每次差旅費為800元，每次裝卸費為200元；（2）倉庫職工的工資每月2000元，倉庫年折舊40000元，銀行存款利息率為4%，平均每臺電腦的破損損失為80元，每臺電腦的保險費用為60元；（3）從發(fā)出訂單到第一批貨物運到需要的時間有五種可能，分別是8天（概率10%），9天（概率20%），10天（概率40%），11天（概率20%），12天（概率10%）。要求：（1）計算經(jīng)濟訂貨批量、送貨期和訂貨次數(shù)；（2）確定合理的保險儲備量和再訂貨點（確定保險儲備量時，以10臺為間隔）；（3）計算今年與批量相關(guān)的存貨總成本；（4）計算今年與儲備存貨相關(guān)的總成本（單位：萬元）。