多項(xiàng)選擇題

關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

A、資本市場線的橫軸是“標(biāo)準(zhǔn)差”，證券市場線的橫軸是“β系數(shù)”
B、斜率都是市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率
C、資本市場線只適用于有效資產(chǎn)組合；而證券市場線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D、截距都是無風(fēng)險(xiǎn)利率

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多項(xiàng)選擇題

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。

A、如果某股票的β系數(shù)＝0.5，表明它的風(fēng)險(xiǎn)是市場組合風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B、β系數(shù)可以為負(fù)數(shù)
C、投資組合的β系數(shù)一定會(huì)比組合中任一單個(gè)證券的β系數(shù)低
D、某一股票的β值的大小反映了這種股票收益的變動(dòng)與整個(gè)股票市場收益變動(dòng)之間的相關(guān)關(guān)系】

多項(xiàng)選擇題

A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會(huì)集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會(huì)集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A、最小方差組合是全部投資于A證券
B、最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D、可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合

關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。

關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（）。

關(guān)于股票或股票組合的β系數(shù)，下列說法中不正確的有（）。