判斷題賣出止損單本質(zhì)上是清算現(xiàn)有頭寸的止損單。
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1.單項選擇題擁有普通股投資組合的共同基金擔心股市正進入全面下行趨勢。他們可通過以下方式對沖其股票投資組合貶值的風險（）
A.出售股指合約
B.購買股指合約
C.購買國債合約
D.以上都不會有效
2.單項選擇題一個股票機構(gòu)投資者在6個月內(nèi)將有300萬美元可投資。他決定對沖股價上漲的風險。目前標準普爾指數(shù)為149.80點，未來6個月的期貨合約價格為150.40點（乘數(shù)=500美元）。當指數(shù)為152.20，期貨合約為155.40時，他們會進行對沖。對沖的結(jié)果是（）
A.每份合約2.60點/1，300美元的利潤
B.每份合約2.40點/1，200美元的虧損
C.每份合約5.00點/2，500美元的利潤
D.每份合約2.60點/1，300美元的虧損
3.單項選擇題6月，經(jīng)理預計12月購買現(xiàn)貨市場的70萬美元國庫券，以鎖定當前收益率。最好的策略是（）
A.賣出70份3月到期的國債期貨
B.賣出70份12月到期的國債期貨
C.買入70份3月到期的國債期貨
D.買入70份12月到期的國債期貨
4.單項選擇題一位客戶以22美元的溢價購買7月400美元的黃金看漲期權(quán)（）
A.僅在交貨月的第一個工作日之后
B.到期前的任何工作日
C.一個工作日后
D.最后交易日之前的任何工作日
5.單項選擇題一位交易員在燕麥期貨上投資了1萬美元，保證金為每蒲式耳25美分。現(xiàn)在，燕麥期貨收于2.50美元。他的保證金占他的頭寸比例是（）
A.1%
B.12.5%
C.5%
D.10%
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大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）
題型：判斷題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
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看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）
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道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
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對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。
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計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
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常見的遠期交易包括（）。
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下列情形，屬于實值期權(quán)的是（）。
題型：多項選擇題