單項選擇題

假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升40%，或者下降30%。無風險利率為每年4%，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。

A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25

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單項選擇題

假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為45元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為50元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升33.33%，或者下降20%。無風險利率為每年4%，則利用復制原理確定期權價格時，下列復制組合表述不正確的是（）

A.購買0.4167股的股票
B.以無風險利率借入18.38元
C.購買股票支出為18.75元
D.以無風險利率借入15元

單項選擇題

某股票的現(xiàn)行價格為100元，看漲期權的執(zhí)行價格為95元，期權價格為5元，則該期權的時間溢價為（）元。

A.0
B.1
C.11
D.100