A.如果等風(fēng)險(xiǎn)利率不變,平價(jià)債券,債券付息期長短對(duì)債券價(jià)值沒有影響 B.如果等風(fēng)險(xiǎn)利率不變,折價(jià)債券,債券付息期越短,債券價(jià)值越高 C.隨著到期時(shí)間縮短,必要報(bào)酬率變動(dòng)對(duì)債券價(jià)值的影響越來越小 D.在債券估值模型中,折現(xiàn)率實(shí)際上就是必要報(bào)酬率,折現(xiàn)率越大,債券價(jià)值越低
A.9 B.12 C.12.68 D.15
A.開盤價(jià) B.收盤價(jià) C.最高價(jià) D.最低價(jià)