A.如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，交易者可行權(quán)按執(zhí)行價(jià)格將標(biāo)的資產(chǎn)賣出，從而規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)⒖吹跈?quán)賣出，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，看跌期權(quán)價(jià)格通常會(huì)隨之上漲，期權(quán)的價(jià)差收益可彌補(bǔ)持有標(biāo)的資產(chǎn)帶來的損失
B.初始投入可能更低，杠桿效用更大
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉有利時(shí)，如所持標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲，則期貨套期保值頭寸虧損，套期保值者需要補(bǔ)交保證金，此時(shí)現(xiàn)貨盈利被期貨虧損抵補(bǔ)
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變化對(duì)現(xiàn)貨持倉不利時(shí)，如標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌，交易者在期貨市場(chǎng)的盈利可彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的損失；購買看跌期權(quán)也可達(dá)到此目的
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A.買入期權(quán)
B.賣出期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.均值期權(quán)
D.平值期權(quán)
A.為其他資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
B.以小博大
C.套利
D.投機(jī)
A.對(duì)沖平倉
B.套利
C.實(shí)物交割
D.現(xiàn)金結(jié)算
A.止損指令
B.停止限制指令
C.觸價(jià)指令
D.市價(jià)指令
最新試題
以下屬于期貨價(jià)差套利種類的有（）。
計(jì)算某會(huì)員的當(dāng)日盈利，應(yīng)當(dāng)先取得該會(huì)員（）的數(shù)據(jù)。
實(shí)際上，許多期貨傭金商同時(shí)也是（），向客戶提供投資項(xiàng)目的業(yè)績(jī)報(bào)告，同時(shí)也為客戶提供投資于商品投資基金的機(jī)會(huì)。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應(yīng)，承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn)、追求高收益的投資模式。
對(duì)漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點(diǎn)（）。
在國際上，期貨交易所會(huì)員的分類往往有()等。
2015年4月18日，在某客戶的逐筆對(duì)沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對(duì)應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi)，則該投資者的浮動(dòng)盈虧為（）元。
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
上海期貨交易所銅期貨合約某日的收盤價(jià)為67015元/噸，結(jié)算價(jià)為67110元/噸，漲跌停板幅度為4%，那么該期貨在下一個(gè)交易日的最高有效報(bào)價(jià)為（）元/噸。（銅期貨合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸）
常見的遠(yuǎn)期交易包括（）。