單項選擇題理查德·羅爾對資本資產(chǎn)定價模型提出批評的原因是（）。
A.計算量太大，無法滿足實際市場，在時間上有近乎苛刻的要求
B.實際應用中計算不夠精確，不能滿足實際市場需要
C.模型永遠無法用經(jīng)驗事實來檢驗
D.模型是建立在若于假設條件基礎上的，與實際市場存在較大差距
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1.單項選擇題假設投資者買入證券A的每股價格為9元，若干月后賣出價格為每股10元，期間獲得每股稅后紅利0.5元，不計其他費用，那么投資收益率為（）。
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
2.單項選擇題任何一項投資的結果都可用收益率來衡量，通常收益率的計算公式為（）。
A.收益率=（收入—支出）/收入×100
B.收益率=（收入—支出）/支出×100
C.收益率=（收入—支出）/支出×100%
D.收益率=（收入—支出）/收入×100%
3.單項選擇題（）最先提出用期望收益率和收益率的方差來衡量投資的預期收益水平和風險。
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
4.單項選擇題設有兩種證券A和B，某投資者將一筆資金中的30%購買了證券A，70%的資金購買了證券B，到期時，證券A的收益率為5%，證券B的收益率為10%，則該證券組合P的收益率為（）。
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
5.單項選擇題傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者（）。
A.認為市場屬于弱式有效市場
B.認為市場屬于強式有效市場
C.認為市場屬于半強式有效市場
D.認為市場屬于無效市場
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證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
題型：判斷題
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
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β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
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從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
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每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
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評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
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零息債券的久期等于其到期期限。（）
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詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
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當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
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題型：判斷題