A.連接證券組合與無風(fēng)險資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
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B.連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險證券組合的直線的斜率
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強(qiáng)式有效市場
D.強(qiáng)式有效市場
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進(jìn)
D.右邊界凹進(jìn)
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）