單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，根據(jù)詹森指數(shù)評價方法，該證券組合績效（）。
A.不如市場績效好
B.與市場績效一樣
C.好于市場績效
D.無法評價
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1.單項選擇題某證券組合今年實際平均收益率為0.15，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，該證券組合的β值為1.5。那么，該證券組合的詹森指數(shù)為（）。
A.0.02
B.0.03
C.0.075
D.0.6
2.單項選擇題A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
3.單項選擇題A公司股票的β值為1.5，當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.11。那么，A公司股票期望收益率是（）。
A.0.09
B.0.10
C.0.12
D.0.15
4.單項選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的風險溢價為0.06，A公司股票的β值為0.5，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
5.單項選擇題A公司今年每股股息為0.6元，預期今后每股股息將穩(wěn)定不變。當前的無風險利率為0.03，市場組合的期望收益率為0.10，A公司股票的β值為1，那么，A公司股票當前的合理價格P0是（）。
A.5元
B.6元
C.9元
D.10元
最新試題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
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投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
題型：判斷題
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
題型：判斷題