A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實現(xiàn)
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A.降低風(fēng)險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風(fēng)險相聯(lián)系。
B.投資者應(yīng)該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風(fēng)險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風(fēng)險
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險，就會有相應(yīng)的收益作為補償，風(fēng)險越大收益越高，風(fēng)險越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）