A.確定投資目標(biāo)
B.確定投資規(guī)模
C.確定投資對象
D.確定期望收益率
你可能感興趣的試題
A.證券A的期望收益率和方差
B.證券B的期望收益率和方差
C.證券A、B收益率的協(xié)方差
D.組合中證券A、B所占的比重
A.盡量規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的證券組合
B.適合投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力的證券組合
C.在風(fēng)險(xiǎn)一定的情況下，收益率最大的證券組合
D.在收益率一定的情況下，風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
A.指數(shù)化型證券組合屬于被動性管理類型
B.國際型證券組合的業(yè)績總體上強(qiáng)于只在本土投資的組合
C.增長型證券組合中注重分紅的普通股的比重較大
D.收入和增長混合型證券組合可以通過選擇收益和增長都較好的證券來實(shí)現(xiàn)
A.降低風(fēng)險(xiǎn)
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實(shí)現(xiàn)收益最大化
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
最新試題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）