A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
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A.A與B的結(jié)合線由A和B的關(guān)系所決定
B.A與B的結(jié)合線與建立的某具體組合無(wú)關(guān)
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.兩種完全正相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線
B.兩種完全負(fù)相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條折線
C.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越低
D.相關(guān)系數(shù)ρAB的值越大，彎曲程度越高
A.δA2≠δB2且E（rA）≠E（rB）
B.δA2<δB2且E（rA）>E（rB）
C.δA2<δB2且E（rA）
D.δA2>δB2且E（rA）>E（rB）
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向上傾斜的曲線
D.一根向下傾斜的曲線
A.無(wú)差異曲線的條數(shù)是無(wú)限的而且密布整個(gè)平面
B.無(wú)差異曲線是一族互不相交的向上傾斜的曲線
C.無(wú)差異曲線的位置越高，它帶來(lái)的滿意程度就越高
D.落在同一條無(wú)差異曲線上的組合有相同的滿意程度
最新試題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）