A.強(qiáng)調(diào)分散投資以降低風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)與收益相伴而行
C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、收益以及風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系進(jìn)行了精確的定量
D.承擔(dān)了一份風(fēng)險(xiǎn),就會(huì)有相應(yīng)的收益作為補(bǔ)償,風(fēng)險(xiǎn)越大收益越高,風(fēng)險(xiǎn)越小收益越低
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A.為各種不同類型的投資者提供在收益率一定的情況下,風(fēng)險(xiǎn)最小的證券組合
B.通過分散化投資,投資者可以獲得與自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力相當(dāng)?shù)淖C券組合
C.在一定程度上克服投資管理過程中的隨意性和不確定性
D.實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
D.隨著時(shí)間的推移,當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.證券組合管理者的投資目標(biāo)為賺錢第一
B.客觀和合適的投資目標(biāo)應(yīng)該是在盈利的同時(shí),也承認(rèn)可能發(fā)生的虧損
C.證券投資政策反映了證券組合管理者的投資風(fēng)格,并最終反映在投資組合中所包含的金融資產(chǎn)類型特征上
D.證券投資政策是投資者為實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)應(yīng)遵循的基本方針和基本準(zhǔn)則,包括確定投資目標(biāo)、投資規(guī)模和投資對(duì)象三方面的內(nèi)容以及應(yīng)采取的投資策略和措施等
A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
A.ρAB值為正,表明這兩種證券的收益有同向變動(dòng)傾向
B.ρAB值為1,表明這兩種證券存在完全同向的聯(lián)動(dòng)傾向
C.ρAB值為-1,表明這兩種證券存在完全反向的聯(lián)動(dòng)傾向
D.ρAB值為0,表明這兩種證券沒有聯(lián)動(dòng)傾向
最新試題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
零息債券的久期等于其到期期限。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
市場的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價(jià)的比重。()
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()