A.對于一個存在無風險證券的市場，投資者在均值標準差平面上面對的證券組合可行域比純粹由風險證券構成的證券組合可行域要大
B.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合收益率
C.對于一個存在無風險證券的市場，在最優(yōu)證券組合上投資者得到的滿意度一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合滿意度
D.對于一個存在無風險證券的市場，投資者得到的最優(yōu)證券組合收益率一般要高于純粹由風險證券構成的最優(yōu)證券組合收益率，且前者風險要小于后者
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A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.信息向市場中的每個人自由流動
D.市場只有一個無風險借貸利率，在借貸和賣空上沒有限制
A.高成長行業(yè)的股票
B.債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.高成長行業(yè)的股票
B.避稅債券
C.低分紅的股票
D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
A.附息債券
B.國庫券
C.避稅債券
D.高分紅的股票
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
與特雷諾指數和詹森指數不同，夏普指數的計算使用標準差而不是β。（）
在資產估值方面，資本資產定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現凹陷。（）
特雷諾指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數測定。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）