A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
C.最小方差證券組合為36%A十64%B
D.最小方差證券組合的方差為0
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A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為B
C.最小方差證券組合為36%A+64%B
D.最小方差證券組合的方差為30%
A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%
A、屈服強(qiáng)度；
B、抗拉強(qiáng)度；
C、沖擊韌性；
A.資本市場線方程
B.證券市場線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價(jià)方程
A.夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的
B.夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)
C.夏普指數(shù)值等于證券組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)除以標(biāo)準(zhǔn)差
D.夏普指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
評價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時(shí)，市場組合M成為一個(gè)有效組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）