純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）