不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）