A.選擇權(quán)的性質(zhì)
B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同
C.金融期權(quán)基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同
D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系
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A.按名義金額計(jì)算的互換交易
B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.金融期貨合約
A.T+0
B.T+2
C.T+3
D.T+7
A.20%
B.25.5%
C.31.7%
D.38%
A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的走勢基本一致并逐漸趨同,所以今天的期貨價(jià)格可能就是未來的現(xiàn)貨價(jià)格
B.世界各地的套期保值者和現(xiàn)貨經(jīng)營者,利用期貨價(jià)格和傳播的市場信息來制定各自的經(jīng)營決策,這樣,期貨價(jià)格成為世界各地現(xiàn)貨成交價(jià)的基礎(chǔ)
C.期貨價(jià)格克服了分散、局部的市場價(jià)格在時(shí)司上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預(yù)期生的特點(diǎn)
D.理論上說,期貨價(jià)格要反映現(xiàn)貨的持有成本,若現(xiàn)貨價(jià)格保持不變,則期貨價(jià)格就不會(huì)與之存在差異
A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.法律風(fēng)險(xiǎn)
D.基差風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。
如果不允許賣空,則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。
就產(chǎn)生的時(shí)間而言,場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個(gè)條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。
按照交易方向的不同,期權(quán)合約可以分為()。
最便宜交割債券的作用包括()
在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下,貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種,頭寸相反的債券。