單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是影響期權(quán)價格的因素（）。

A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
B.期權(quán)的有效期
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率水平
D.權(quán)利金的波動率


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1.單項(xiàng)選擇題（）年9月，中國金融期貨交易所正式成立。

A.2003
B.2004
C.2005
D.2006

2.單項(xiàng)選擇題（）是指市場上交易的期權(quán)價格蘊(yùn)含的波動率。

A.歷史波動率
B.隱含波動率
C.期價波動率
D.每日波動率

3.單項(xiàng)選擇題以下不屬于基本的衍生工具的是（）。

A.遠(yuǎn)期合約
B.期貨合約
C.互換合約
D.結(jié)構(gòu)化金融衍生工具

4.單項(xiàng)選擇題（）是指如果期權(quán)立即被執(zhí)行，買方具有正的現(xiàn)金流。

A.實(shí)值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)

5.單項(xiàng)選擇題在其他條件都一樣的情況下，就期權(quán)費(fèi)而言，通常情況下（）。

A.美式期權(quán)高于歐式期權(quán)
B.美式期權(quán)低于歐式期權(quán)
C.美式期權(quán)和歐式期權(quán)一樣
D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)無法比較

6.單項(xiàng)選擇題可在期權(quán)到期日或到期日之前的任一個營業(yè)日執(zhí)行的期權(quán)是（）。

A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題按期權(quán)買方執(zhí)行期權(quán)的時限分類，期權(quán)可分為（）。

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.平值期權(quán)和虛值期權(quán)
C.歐式期權(quán)和美式期權(quán)
D.期貨期權(quán)和利率期權(quán)

8.單項(xiàng)選擇題只能在期權(quán)到期日行使的期權(quán)是（）。

A.看漲期權(quán)
B.看跌期權(quán)
C.歐式期權(quán)
D.美式期權(quán)

9.單項(xiàng)選擇題看跌期權(quán)的買方具有在約定期限內(nèi)按（）賣出一定數(shù)量金融資產(chǎn)權(quán)利。

A.協(xié)議價格
B.期權(quán)價格
C.市場價格
D.期權(quán)費(fèi)加買入價格