單項(xiàng)選擇題有些風(fēng)險(xiǎn)敞口無法直接測(cè)量，但可以計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)因子的變化對(duì)組合價(jià)值的影響程度，這就是風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)。下列不屬于常見的風(fēng)險(xiǎn)敏感度指標(biāo)是（）。

A.β系數(shù)
B.久期
C.凸性
D.方差


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2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于混合基金的風(fēng)險(xiǎn)管理，說法正確的是（）。

A.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率也較高
B.偏股型基金、靈活配置型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，但預(yù)期收益率較低
C.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較低，預(yù)期收益率較高
D.偏債型基金的風(fēng)險(xiǎn)較高，預(yù)期收益率較低

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金的說法，不正確的是（）。

A.我國法規(guī)要求貨幣市場(chǎng)基金投資組合的平均剩余期限在每個(gè)交易日不得超過397天
B.貨幣市場(chǎng)基金是一種現(xiàn)金管理工具，在一定程度上具有替代銀行活期存款的作用
C.最近7日年化收益率是收益分析的重要指標(biāo)
D.貨幣市場(chǎng)基金債券正回購的資金余額不得超過20%

5.單項(xiàng)選擇題（）是指由于市場(chǎng)環(huán)境變化，未來價(jià)格走勢(shì)有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標(biāo)價(jià)位。

A.最大撤回
B.下行風(fēng)險(xiǎn)
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
D.事前事后指標(biāo)

最新試題

某投資組合P與市場(chǎng)收益的協(xié)方差為3，市場(chǎng)收益的方差為2，該投資組合的貝塔系數(shù)為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某基金收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率的期數(shù)為3，該基金3期的收益率分別為6．5％，8．9％和12．8％，市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，該基金的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一只基金的月平均凈值增長率為2％，其標(biāo)準(zhǔn)差為3％，在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布下，該基金月度凈值增長率處于-1％至5％的可能性是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于基金的信用風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下各項(xiàng)不屬于投資風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果某債券基金的久期是6年，那么當(dāng)市場(chǎng)利率上升1％時(shí)，該債券基金的資產(chǎn)凈值將會(huì)（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，以下說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于下行風(fēng)險(xiǎn)說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于股票基金的持股集中度，以下說法不正確的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題