A.5%
B.3%
C.2%
D.8%
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A.晨星公司
B.海通證券
C.招商證券
D.招商銀行
A.三種指數(shù)均以CAPM模型為基礎(chǔ)
B.詹森指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
C.夏普指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
D.特雷諾指數(shù)不以CAPM為基礎(chǔ)
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.CAPM模型
假設(shè)當(dāng)前一年期定期存款利率（無風(fēng)險收益率）為5%，基金P和證券市場在一段時間內(nèi)的表現(xiàn)如表15-2所示。那么基金P和證券市場的夏普比率分別（）。
A.0.45；0.5
B.0.65；0.70
C.0.70；0.80
D.0.80；0.65
A.基金分類
B.基金業(yè)績
C.基金風(fēng)格
D.基金星級評價
A.0.09
B.0.1
C.0.41
D.0.44
A.1.2%
B.1%
C.2%
D.4.5%
A.是特瑞諾指數(shù)的一種替代形式
B.是信息比率一種替代形式
C.是詹森指數(shù)一種替代形式
D.是夏普指數(shù)一種替代形式
A.反映了積極管理的風(fēng)險
B.是基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金
D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高
A.17.8%
B.18%
C.6%
D.16.6%
最新試題
下列關(guān)于基金業(yè)績評價體系說法錯誤的是（）。
某只基金在2015年2月1日時單位凈值為1．2465元，2015年6月4日每份額發(fā)放紅利0．11元，且2015年6月3日時單位凈值為1．3814元。到2015年12月31日時該基金單位凈值為1．4120元，則此期間內(nèi)，該基金的時間加權(quán)收益率為（）。
某只基金近4年的收益率分別為8％、9．5％、3．1％、7．8％，則該基金的算術(shù)年平均收益率為（）。
對于股票型基金，業(yè)內(nèi)比較常用的業(yè)績歸因方法是Brinson方法，下列哪個因素不屬于Brinson業(yè)績歸因方法（）。
關(guān)于相對收益和絕對收益，以下表述錯誤的是（）。
某基金只投資軍工行業(yè)的股票，則下列指數(shù)中最適合作為業(yè)績比較基準(zhǔn)的是（）。
下列說法錯誤的是（）。
下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。
下列關(guān)于絕對收益和相對收益說法錯誤的是（）。
有些基金公司會選擇在對自己有利的時候公布業(yè)績，所以我們在進(jìn)行業(yè)績評價時要注意的因素是（）。