多項選擇題與金融衍生產(chǎn)品相對應(yīng)的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品可以是（）。
A.債券
B.股票
C.銀行定期存款單
D.金融衍生工具
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1.單項選擇題假設(shè)2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的現(xiàn)貨頭寸價值為（）元人民幣。
A.99277978.34
B.102286401.9
C.105294825.5
D.108303249.1
2.單項選擇題假設(shè)2010年3月1日，滬深300指數(shù)現(xiàn)貨報價為3324點，2010年9月到期（9月17日到期）的滬深300股指期貨合約報價為3400點，某投資者持有價值為1億元人民幣的市場組合。假定中國金融期貨交易所滬深300指數(shù)期貨完全按照仿真交易規(guī)則推出（每點價值300元人民幣），為防范在9月18日之前出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險，可賣出9月滬深300指數(shù)期貨進行保值。如果該投資者做空100張9月到期合約［100，0000001（3324×300）≈100］，則到9月17日收盤時，若滬深300指數(shù)報價（點）為3500點。則投資者的期貨頭寸盈虧是（）元人民幣。
A.-2280000
B.-5280000
C.-8280000
D.-11280000
3.單項選擇題2010年4月，某國有銀行發(fā)售一款掛鉤4只港股的1年期人民幣理財產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品合同規(guī)定，以2010年4月22日為基準，若1年后上述4只股票價格均高于基準日價格，則該產(chǎn)品支付6%的年收益；若僅有其中3只股票價格高于基準日價格，則該產(chǎn)品支付2.25%的年收益；其他情況下，該產(chǎn)品支付0.36%的年收益。這種理財產(chǎn)品屬于（）。
A.收益保障型
B.公募型
C.私募型
D.股權(quán)聯(lián)結(jié)型
4.單項選擇題信用增級機構(gòu)負責(zé)提升證券化產(chǎn)品的信用等級，為此要向（）收取相應(yīng)費用，并在證券違約時承擔(dān)賠償責(zé)任。
A.原始受益人
B.特定目的機構(gòu)
C.承銷人
D.證券化產(chǎn)品投資者
5.單項選擇題有些證券化交易中，并不需要外部增級機構(gòu)，而是采用（）抵押等方法進行內(nèi)部增級。
A.超額
B.等額
C.實物
D.財產(chǎn)
最新試題
期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）
題型：多項選擇題
期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標的物。
題型：判斷題
大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。
題型：判斷題
期權(quán)合約的特點包括（）。
題型：多項選擇題
不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題
場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）
題型：多項選擇題
互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負債均有需求。
題型：判斷題
利率互換可以看成是一組FRA的組合。
題型：判斷題
在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
題型：判斷題
與遠期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標準化合約。
題型：判斷題