A.1.03%
B.1.05%
C.1.06%
D.1.07%
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假設(shè)證券B的收益率分布如下表，該證券的期望收益率為（）。
A.4%
B.5.2%
C.5.6%
D.6.4%
A.《證券投資組合原理》
B.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
C.單一指數(shù)模型
D.《證券組合選擇》
A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
B.套利定價(jià)理論
C.期權(quán)定價(jià)模型
D.有效市場(chǎng)理論
A.被動(dòng)管理型
B.主動(dòng)管理型
C.風(fēng)險(xiǎn)喜好型
D.風(fēng)險(xiǎn)厭惡型
A.采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場(chǎng)是有效的
B.經(jīng)常預(yù)測(cè)市場(chǎng)行情或?qū)ふ叶▋r(jià)錯(cuò)誤的證券
C.堅(jiān)持"買入并長(zhǎng)期持有"的投資策略
D.通常購(gòu)買分散化程度較高的投資組合
最新試題
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。（）
β系數(shù)可以用來(lái)衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無(wú)差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）