A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對(duì)
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A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
A.最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點(diǎn)向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
A.收益最大的
B.風(fēng)險(xiǎn)最小的
C.收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D.所有可能的
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
最新試題
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。（）
從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好，而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。（）
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下，當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí)，市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。（）
市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）