單項選擇題下列不屬于β系數(shù)特性的是()。

A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償


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1.單項選擇題風(fēng)險溢價的系數(shù)又稱為()。

A.風(fēng)險的價格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差

3.單項選擇題投資者選擇的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)相同,但不同偏好投資者的()不同。

A.風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險投資金額
C.無風(fēng)險投資金額
D.無風(fēng)險投資金額與風(fēng)險投資金額的比例

4.單項選擇題以下資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)條件中,()是對現(xiàn)實市場的簡化。

A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標(biāo)準(zhǔn)差)評價證券組合的風(fēng)險水平
C.投資者對證券的收益、風(fēng)險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預(yù)期
D.資本市場沒有摩擦

5.單項選擇題以下不屬于資本資產(chǎn)定價模型中關(guān)于資本市場沒有摩擦假設(shè)內(nèi)容的是()。

A.信息向市場中的每個人自由流動
B.任何證券的交易單位都是無限可分的
C.市場只有一個無風(fēng)險借貸利率
D.在借貸和賣空上有限制

最新試題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風(fēng)險收益的行為。()

題型:判斷題

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動,而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。()

題型:判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()

題型:判斷題

根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個。()

題型:判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()

題型:判斷題

在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()

題型:判斷題