單項選擇題（）對任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述。
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
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1.單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。
A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
2.單項選擇題
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
3.單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。
A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換
4.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。
A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747
5.單項選擇題久期與到期收益率之間呈（）的關系。
A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型
最新試題
夏普指數以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）
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市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經常是非線性的。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
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一個證券組合的特雷諾指數是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
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當市場處于牛市時，應選擇β系數較小的股票。（）
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投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
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零息債券的久期等于其到期期限。（）
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久期表示按照現值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權平均數，其權數是每年的債券債息或本金的現值占當前市價的比重。（）
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每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題