單項選擇題完全正相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%。證券組合的標準差為（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
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1.單項選擇題完全正相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%。則證券組合的期望收益為（）。
A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
2.單項選擇題可以反映證券組合期望收益水平和多因素風險水平之間均衡關系的模型是（）。
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
3.單項選擇題（）對任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述。
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程
4.單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。
A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
5.單項選擇題
下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。
A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%
最新試題
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
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特雷諾指數就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數測定。（）
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從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
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無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
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β系數可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
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題型：判斷題
根據有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
所謂現金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現金流入大于或等于該時期約定的現金支出量。（）
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