多項選擇題在不允許賣空的情況下,當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()時,可以通過按適當(dāng)比例買入這兩種證券,獲得比這兩種證券中任何一種風(fēng)險都小的證券組合。

A.-1
B.-0.5
C.0.5
D.1


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1.多項選擇題假設(shè)證券A過去3年的實際收益率分別為50%、30%、10%,那么證券A()。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為35%
C.估計期望方差為1.33%
D.估計期望方差為2.67%

2.多項選擇題馬柯威茨模型廣泛應(yīng)用于不同類型證券之間的投資分配上,如()等。

A.債券
B.股票
C.風(fēng)險資產(chǎn)
D.不動產(chǎn)

4.多項選擇題現(xiàn)代證券組合理論包括()。

A.馬柯威茨的均值方差模型
B.單因素模型
C.資本資產(chǎn)定價模型
D.套利定價理論

5.多項選擇題在構(gòu)建證券投資組合時,投資者需要注意()問題。

A.個別證券選擇
B.證券投資分析
C.投資時機選擇
D.多元化

最新試題

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價,風(fēng)險由β系數(shù)測定。()

題型:判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()

題型:判斷題

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()

題型:判斷題

市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。()

題型:判斷題

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。()

題型:判斷題

久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()

題型:判斷題

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。()

題型:判斷題