A.市場組合的方差
B.無風(fēng)險利率
C.風(fēng)險溢價
D.β系數(shù)
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A.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上投放的資金比例不同
B.均以最優(yōu)風(fēng)險證券組合T的形式存在，僅有各自在T上代表的偏好不同而已
C.是市場上正在流通的風(fēng)險證券
D.是市場上限制流通的風(fēng)險證券
A.向上彎曲的程度大小反映投資者承受風(fēng)險的能力強(qiáng)弱
B.位置越高，其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
C.是由左至右向上彎曲的曲線
D.同一條無差異曲線上的組合給投資者帶來的滿意程度不同
不能被共同偏好規(guī)則區(qū)分優(yōu)劣的組合有（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
關(guān)于下圖中所顯示的證券A與證券B，以下描述正確的有（）。
A.該圖是證券A、B完全正相關(guān)下的組合線
B.E（rp）=XE（rA.+（1-x［A］）E（rB）
C.σp=｜XAσA+（1-XA）（σB｜
D.σp與E（r9）之間是線性關(guān)系
A.最小方差證券組合為40%×A+60%×B
B.最小方差證券組合為36%×A+64%×B
C.最小方差證券組合的方差為0.0576
D.最小方差證券組合的方差為0
最新試題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進(jìn)行任何預(yù)測。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）