A.在理論假設(shè)方面存在的局限性
B.在組合風(fēng)險估值的多樣性
C.代表所承擔(dān)風(fēng)險的大小
D.市場指數(shù)選擇方面的多樣性
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A.指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)，可能導(dǎo)致評價結(jié)果失真
B.指數(shù)中都含有用于測度風(fēng)險的指標(biāo)，可能導(dǎo)致基于不同的樣本選擇所得到的評估結(jié)果不同
C.指數(shù)的計算均與市場組合發(fā)生直接或間接關(guān)系，可能會導(dǎo)致基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同
D.指數(shù)計算過于復(fù)雜
A.已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔(dān)的風(fēng)險水平相匹配的收益水平
B.承受單位風(fēng)險所獲得的收益水平高低
C.投資中單個證券收益的高低
D.所承擔(dān)風(fēng)險的大小
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利
A.A公司必要收益率為14%
B.A公司預(yù)期收益率為12%
C.A公司當(dāng)前合理價格為15元
D.A公司當(dāng)前合理價格為20元
A.反映證券或證券組合對市場組合方差的貢獻(xiàn)率
B.反映證券或證券組合對市場組合協(xié)方差的貢獻(xiàn)率
C.反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
D.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)性風(fēng)險水平的指數(shù)
最新試題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）