判斷題分散化投資既降低風(fēng)險又提高收益。（）
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5.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金流量匹配與資產(chǎn)免疫的區(qū)別有（）。
A.現(xiàn)金流量匹配方法并不要求債券資產(chǎn)組合的久期與債券的期限一致
B.現(xiàn)金流量匹配方法之后不需要進(jìn)行任何調(diào)整，除非選擇的債券的信用等級下降
C.現(xiàn)金流量匹配法不存在再投資風(fēng)險、利率風(fēng)險
D.現(xiàn)金流量匹配法建立的資產(chǎn)組合的成本比采用資產(chǎn)免疫方法的成本要高出3%～7%
最新試題
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
題型：判斷題
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）
題型：判斷題
市場的實(shí)際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）
題型：判斷題
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
題型：判斷題
零息債券的久期等于其到期期限。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
題型：判斷題
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點(diǎn)所表示的組合。（）
題型：判斷題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
題型：判斷題