評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

資本資產定價模型表明，β系數作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）

可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

詹森指數、特雷諾指數以及夏普指數均以資本資產定價模型為基礎。（）