共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）