A.公司金融
B.金融工具交易
C.融資與投資管理
D.風(fēng)險(xiǎn)管理
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A.同損益同價(jià)格
B.靜態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
C.動(dòng)態(tài)組合復(fù)制定價(jià)
D.以上說(shuō)法均正確
A.初始凈投資為零
B.套利組合終值大于零
C.套利組合期望值大于零
D.以上說(shuō)法均正確
A.收益水平
B.風(fēng)險(xiǎn)程度
C.現(xiàn)金流
D.相關(guān)系數(shù)
A.組合與分解技術(shù)
B.組合技術(shù)
C.整合技術(shù)
D.分解技術(shù)
A.一價(jià)定律
B.MM定理
C.布萊克一休爾斯期權(quán)定價(jià)理論
D.套期保值理論
最新試題
套期保值比率是指為達(dá)到理想的保值效果，套期保值者在建立交易頭寸時(shí)所確定的期貨合約的總值與所保值的現(xiàn)貨合同總價(jià)值之間的比率關(guān)系。（）
在股指期貨中，賣出套期保值是指在期貨市場(chǎng)上賣出股指期貨合約的套期保值行為。（）
在兩種資產(chǎn)之間進(jìn)行套利交易的前提條件是：兩種資產(chǎn)的價(jià)格差或比率存在一個(gè)合理的區(qū)間，并且一旦兩個(gè)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)偏離這個(gè)區(qū)間。（）
金融工程通過(guò)設(shè)計(jì)融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）
金融工程用于證券及衍生產(chǎn)品的交易，主要是開發(fā)具有套利性質(zhì)的交易工具和交易策略。（）
VaR法在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、監(jiān)管等領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用，成為金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的主流。（）
滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）
在股指期貨中，由于實(shí)行現(xiàn)金交割且以現(xiàn)貨指數(shù)為交割結(jié)算指數(shù)，從制度上保證了現(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)最終一致。（）
對(duì)價(jià)差合理的判斷正確與否以及價(jià)差是否沿著設(shè)想的軌道運(yùn)行，就決定了套利存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)。（）
利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（）